日期:2012-05-18 09:34
《上海期貨交易所風險控制管理辦法》第十二條規(guī)定執(zhí)行。
措施二：在D4交易日結算時，交易所將D3交易日閉市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以D3交易日的漲跌停板價，與該合約凈持倉盈利客戶（或非期貨公司會員，下同）按持倉比例自動撮合成交。同一客戶持有雙向頭寸，則首先平自己的頭寸，再按上述方法平倉。
3、價格大幅波動時的風險管理
當某天然橡膠標準合約連續(xù)三個交易日（即D1、D2、D3 交易日）的累計漲跌幅（N）達到9%； 或連續(xù)四個交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）的累計漲跌幅（N）達到12%； 或連續(xù)五個交易日(即D1