日期:2012-11-01 08:39
套利機會是在市場發(fā)生謬誤時出現(xiàn)的，沒有風(fēng)險，收益卻很可觀。而在正常情況下，風(fēng)險和收益是成正比的，不存在無風(fēng)險獲利的機會。活躍的市場中，交易者對此十分敏感，謬誤會很快得到修正，因而套利機會存在的空隙非常短暫。
套利機會就像是一頓免費的大餐，很多投資者對此虎視眈眈，機會甫一出現(xiàn)，就會在期貨市場大量拋空，在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨等待交割，獲取豐厚的無風(fēng)險利潤。這種套利操作雖不是一件劈風(fēng)斬浪的神兵利器，卻可稱得上是一把所向披靡實用砍刀。
下面我們來具體分析一下如何計算和發(fā)現(xiàn)這種套利機會。
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