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【報告】期現(xiàn)套利帶來滬膠期限結構轉變
日期:2014-11-26 08:59
期，使得期現(xiàn)價差收斂的路徑將轉為直接選擇近月或次近月交割，期現(xiàn)套利者直接獲得基差收益而非展期收益。回到行情，對期現(xiàn)套利者而言，目前的期限結構使得交割至RU1501上應該是最理想的，但由于目前RU1501相對其他合約堅挺的原因主要在于市場對近期國儲收儲的猜想，若利多因素落空，此合約面臨較大下行風險，因而可以看到，本周RU1505貼水RU1501幅度收窄至5元/噸，也是期貨市場期限結構急劇變化下的理性回歸。

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