日期:2011-05-04 09:01
挑戰(zhàn)來自于對(duì)自成交、頻繁報(bào)撤單以及關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉的監(jiān)控和處理。一是目前對(duì)自成交的實(shí)時(shí)監(jiān)控很難實(shí)現(xiàn)，二是即便對(duì)于公司內(nèi)部的自成交行為可以實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)于通過兩家期貨公司通道自成交的行為也無法監(jiān)控。一家期貨公司風(fēng)控人員告訴記者，更令他擔(dān)心的是，如果某些客戶出于惡搞而自成交或者頻繁報(bào)撤單，期貨公司因此而承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任甚至被分類監(jiān)管評(píng)級(jí)扣分是有失公允的。
另外，根據(jù)《通知》，客戶達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的日內(nèi)過度交易行為發(fā)生在不同會(huì)員，且在任一會(huì)員處均未達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)開倉交易量分布最大的會(huì)員參