日期:2011-06-15 08:47
潮。
據(jù)CFTC最新數(shù)據(jù)顯示，6月7日當(dāng)周以事件驅(qū)動型與外匯投資型對沖基金為主的外匯投機(jī)客的美元凈空倉規(guī)模較上周大幅增加72.5億美元至229.8億美元；而他們的日元凈多頭寸則較上周增加19279口 (12，500，000日元為1口) 。
太平洋投資管理公司(Pimco)負(fù)責(zé)人格羅斯對此認(rèn)為：由于美元長期維持低利率導(dǎo)致美國國債收益難以跑贏通脹率，持有美元的外國投資者最終會質(zhì)疑美國國債、票據(jù)等的信譽(yù)。
不過，比起質(zhì)疑美元與美國國債信譽(yù)更急切的，是日元套利交易必須盡早應(yīng)對美國國債違約的潛在風(fēng)險。
通常日元套利交易的具體操作模式，是日本機(jī)構(gòu)與散