2008年全球金融危機給銀行業(yè)帶來的重要啟示之一，就是要加強銀行流動性風險的管理。目前，在全球經(jīng)濟“二次衰退”的背景之下，全球銀行業(yè)再度面臨流動性風險。
昨日(11月12日)，銀監(jiān)會就《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)公開征求意見，以進一步加強商業(yè)銀行流動性風險管理，促使商業(yè)銀行建立健全流動性風險管理體系。
根據(jù)銀監(jiān)會相關(guān)負責人的介紹，《辦法》征求意見稿參照巴塞爾協(xié)議III中關(guān)于銀行流動性風險管理的內(nèi)容，新引入了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等監(jiān)管指標。《辦法》還提出了涵蓋資產(chǎn)負債期限錯配情況、負債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備、重要幣種流動性風險及市場流動性等多個維度的流動性風險分析和監(jiān)測框架。
一位銀行業(yè)分析師向 《每日經(jīng)濟新聞》表示，新規(guī)可能會加大銀行目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險。
2013年前流動性覆蓋率達標
今年以來，央行多次上調(diào)存款準備金率，并將存款準備金的繳存基數(shù)擴大，在金融脫媒趨勢下，銀行攬存壓力越來越大，銀行業(yè)的流動性風險，也在不斷積累。
銀監(jiān)會上述負責人稱，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來源的變化，加強流動性風險管理的必要性和緊迫性也日益突出。
在新的《辦法》征求意見稿中，要求銀行商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達到流動性覆蓋率監(jiān)管標準，2016年底前達到凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管標準。
“現(xiàn)在銀行應(yīng)該基本上能夠滿足流動性覆蓋率100%的要求，2013年底的期限，對銀行而言不會有太大壓力。”一位銀行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，同時凈穩(wěn)定資金比例達標時間較為寬松，對銀行影響較小。
流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。而凈穩(wěn)定資金比例旨在引導商業(yè)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。
上述銀行業(yè)分析師表示，《辦法》如果出臺，對銀行整體而言，可能會加大目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險。
《辦法》還統(tǒng)一了對中外資銀行具有共性的流動性風險監(jiān)管要求，以建立覆蓋中外資銀行流動性風險管理和監(jiān)管的完整制度框架，同時也針對外資銀行流動性風險管理的特殊性做出了一些規(guī)定。
多維度流動風險監(jiān)測
銀監(jiān)會上述相關(guān)負責人表示，《辦法》要求監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟金融政策調(diào)整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，監(jiān)測分析市場的整體流動性狀況，盡早發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高等跡象，并及時采取應(yīng)對措施。
銀行的流動性風險，可能來自于多方面的因素，其中，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉(zhuǎn)化等等，是較為常見的因素。
一位證券公司銀行研究員分析認為，在今年的背景之下，銀行間市場資金利率也水漲船高，高息拆入資金，加大了銀行的流動性風險。從全方位的維度，來讓銀行監(jiān)測流動性風險，是有必要的。
《辦法》指出，銀監(jiān)會在監(jiān)測銀行所有表內(nèi)外項目在不同時間段的合同期限錯配情況時，應(yīng)當涵蓋從隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、3年、5年到超過5年等多個時間段。相關(guān)參考指標可以包括上述各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。
在銀行負債多元化方面，銀監(jiān)會應(yīng)當定期監(jiān)測商業(yè)銀行負債的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對流動性風險的影響。對負債集中度的分析，應(yīng)當涵蓋1個月以下、1～3個月、6個月～1年和1年以上等多個時間段。
針對我國商業(yè)銀行跨境經(jīng)營和集團化發(fā)展的趨勢，《辦法》還進一步強調(diào)了銀行集團的并表流動性風險管理要求，并規(guī)定對重要幣種應(yīng)單獨實施流動性風險管理。
同時，《辦法》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當建立流動性風險限額管理制度，建立并完善融資策略，提高負債的多元化和穩(wěn)定程度。并加強日間流動性風險管理，設(shè)立適當?shù)娜臻g流動性風險指標，確保具有充足的日間流動性頭寸，滿足正常及壓力情景下的支付結(jié)算需求。
“目的是引導和督促商業(yè)銀行進一步提高流動性風險管理的精細化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強商業(yè)銀行和整個銀行體系應(yīng)對流動性壓力沖擊的能力。”銀監(jiān)會相關(guān)負責人稱。
昨日(11月12日)，銀監(jiān)會就《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)公開征求意見，以進一步加強商業(yè)銀行流動性風險管理，促使商業(yè)銀行建立健全流動性風險管理體系。
根據(jù)銀監(jiān)會相關(guān)負責人的介紹，《辦法》征求意見稿參照巴塞爾協(xié)議III中關(guān)于銀行流動性風險管理的內(nèi)容，新引入了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等監(jiān)管指標。《辦法》還提出了涵蓋資產(chǎn)負債期限錯配情況、負債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備、重要幣種流動性風險及市場流動性等多個維度的流動性風險分析和監(jiān)測框架。
一位銀行業(yè)分析師向 《每日經(jīng)濟新聞》表示，新規(guī)可能會加大銀行目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險。
2013年前流動性覆蓋率達標
今年以來，央行多次上調(diào)存款準備金率，并將存款準備金的繳存基數(shù)擴大，在金融脫媒趨勢下，銀行攬存壓力越來越大，銀行業(yè)的流動性風險，也在不斷積累。
銀監(jiān)會上述負責人稱，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來源的變化，加強流動性風險管理的必要性和緊迫性也日益突出。
在新的《辦法》征求意見稿中，要求銀行商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達到流動性覆蓋率監(jiān)管標準，2016年底前達到凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管標準。
“現(xiàn)在銀行應(yīng)該基本上能夠滿足流動性覆蓋率100%的要求，2013年底的期限，對銀行而言不會有太大壓力。”一位銀行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，同時凈穩(wěn)定資金比例達標時間較為寬松，對銀行影響較小。
流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。而凈穩(wěn)定資金比例旨在引導商業(yè)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。
上述銀行業(yè)分析師表示，《辦法》如果出臺，對銀行整體而言，可能會加大目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險。
《辦法》還統(tǒng)一了對中外資銀行具有共性的流動性風險監(jiān)管要求，以建立覆蓋中外資銀行流動性風險管理和監(jiān)管的完整制度框架，同時也針對外資銀行流動性風險管理的特殊性做出了一些規(guī)定。
多維度流動風險監(jiān)測
銀監(jiān)會上述相關(guān)負責人表示，《辦法》要求監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟金融政策調(diào)整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，監(jiān)測分析市場的整體流動性狀況，盡早發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高等跡象，并及時采取應(yīng)對措施。
銀行的流動性風險，可能來自于多方面的因素，其中，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限錯配，以及信用風險、市場風險等其他類別風險向流動性風險的轉(zhuǎn)化等等，是較為常見的因素。
一位證券公司銀行研究員分析認為，在今年的背景之下，銀行間市場資金利率也水漲船高，高息拆入資金，加大了銀行的流動性風險。從全方位的維度，來讓銀行監(jiān)測流動性風險，是有必要的。
《辦法》指出，銀監(jiān)會在監(jiān)測銀行所有表內(nèi)外項目在不同時間段的合同期限錯配情況時，應(yīng)當涵蓋從隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、3年、5年到超過5年等多個時間段。相關(guān)參考指標可以包括上述各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。
在銀行負債多元化方面，銀監(jiān)會應(yīng)當定期監(jiān)測商業(yè)銀行負債的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對流動性風險的影響。對負債集中度的分析，應(yīng)當涵蓋1個月以下、1～3個月、6個月～1年和1年以上等多個時間段。
針對我國商業(yè)銀行跨境經(jīng)營和集團化發(fā)展的趨勢，《辦法》還進一步強調(diào)了銀行集團的并表流動性風險管理要求，并規(guī)定對重要幣種應(yīng)單獨實施流動性風險管理。
同時，《辦法》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當建立流動性風險限額管理制度，建立并完善融資策略，提高負債的多元化和穩(wěn)定程度。并加強日間流動性風險管理，設(shè)立適當?shù)娜臻g流動性風險指標，確保具有充足的日間流動性頭寸，滿足正常及壓力情景下的支付結(jié)算需求。
“目的是引導和督促商業(yè)銀行進一步提高流動性風險管理的精細化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強商業(yè)銀行和整個銀行體系應(yīng)對流動性壓力沖擊的能力。”銀監(jiān)會相關(guān)負責人稱。
