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類別
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2013/7/29
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2013/7/30
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一周漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標(biāo)準(zhǔn)普爾
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-0.01%/0.48%/0.04%
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消費者信心指數(shù)不及預(yù)期，等待聯(lián)儲會議結(jié)果、GDP數(shù)據(jù)及非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
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歐洲泛歐斯托克600指數(shù)
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0.10%
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NYMEX原油（美元）
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104.55
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103.08
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-1.41%
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主要由于美國消費者信心指數(shù)下降，令投資者對能源需求前景感到擔(dān)心。API顯示上周美國原油庫存減少74萬桶，幅度明顯低于各界預(yù)期的230萬桶
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倫銅（美元）
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6875
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6727.75
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-2.14%
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美元兌日元匯率
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97.94
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97.99
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0.05%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1705
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6.177
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0.11%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3結(jié)算價（美元）
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2464
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2443
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-0.85%
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成交繼續(xù)下滑，持倉減少5710手，凈空減少2582手，市場下跌中，空頭出局較為明顯。量價配合不好，但不建議以震蕩思路看待，市場短期無回到18500的動能，交易中心下移到17000-18000區(qū)間，以偏空思路對待。
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新加坡TSR20結(jié)算價（美元）
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2292
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2209
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-3.62%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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241.8
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243.7
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0.79%
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滬膠1309收盤價（人民幣）
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16670
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16645
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-0.15%
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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17615
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17520
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-0.54%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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16520
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16645
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0.76%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-13190
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-10608
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-19.58%
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滬膠成交量分析（手）
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739162
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703844
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-4.78%
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滬膠持倉量分析（手）
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233632
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227922
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-2.44%
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產(chǎn)區(qū)原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾USS（泰銖）
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68.55
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68.58
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0.04%
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白片煙片與杯膠價差縮小，杯膠59泰銖，持穩(wěn)。標(biāo)膠生產(chǎn)成本在2200.煙片迅速走低，與標(biāo)膠價差繼續(xù)縮小至200美元左右。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2520
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2520
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0.00%
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STR20（美元）
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2290
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2270
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-0.87%
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SMR20（美元）
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2270
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2260
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-0.44%
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SIR20（美元）
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2230
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2200
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-1.35%
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SVR3L(美元）
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2260
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2260
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0.00%
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報價
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無
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無
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#VALUE!
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貿(mào)易商船貨報價走低，國內(nèi)報2260-2280，印標(biāo)2230，新加坡標(biāo)膠船貨報價2280，印標(biāo)2240，預(yù)計成交價略低
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保稅區(qū)SMR20/STR20（美元）
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2260
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2260
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0.00%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2220
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2220
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0.00%
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保稅區(qū)SVR3L（美元）
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2190
|
2180
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-0.46%
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上海、山東全乳膠（元）
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16700
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16600
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-0.60%
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國內(nèi)云南產(chǎn)區(qū)正常開割，因雨水原料略少，全乳膠較少，價格偏高，產(chǎn)地價16800左右。芒街-東興邊貿(mào)市場報價持穩(wěn)，國內(nèi)需求不佳，成交困難。
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中橡網(wǎng)全乳膠成交（元)
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17328
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16431
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-5.18%
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山東RSS3人民幣報價（元，含稅）
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17100
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17000
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-0.58%
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山東人民幣復(fù)合膠報價（元，含稅）
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15500
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15500
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0.00%
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山東人民幣越南3L報價（元，含稅）
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16900
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16800
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-0.59%
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芒街越南3L人民幣報價（元，無稅）
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13600
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13600
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FALSE
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報價
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順?。ㄈA東）（元)
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11000
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11000
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0.00%
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受北方工廠停車及近來進(jìn)口量縮減影響，市場現(xiàn)貨緊俏，前期超跌后丁二烯市場炒漲氣氛不減，昨日遼通化工2000元的漲幅進(jìn)一步烘托漲勢；但合成膠價格趨于平穩(wěn)，報價局部仍有下滑。
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丁苯1502（華東）(元)
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11200
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11200
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0.00%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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10700
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10700
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0.00%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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11000
|
11000
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價（元）
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13600
|
13600
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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7000
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7000
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0.00%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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72.85
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71.89
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-0.96
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日膠跌幅擴(kuò)大，雖保持強(qiáng)勢不建議套利。滬膠買01拋09價差在800-1000震蕩，可逢低介入,價差至1000附近暫時平倉。
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滬日美元價差（不計關(guān)稅增值稅）
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57.44
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23.04
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-34.40
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滬膠1401與1309價差（元）
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945
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875
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70.0
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人民幣復(fù)合與滬膠交割月價差（元）
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-1200
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-1100
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100
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人民幣復(fù)合膠現(xiàn)貨低于全乳膠較多，有消費優(yōu)勢，進(jìn)口船貨煙片高升水無交割機(jī)會。期貨盤中1401對全乳膠現(xiàn)貨價差拉大至1200以上可以參與，本周參與機(jī)會少。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價差（元）
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-515
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-520
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-5
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RSS3船貨與滬膠主力月價差（元）
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1982
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2096
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114
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全乳膠期現(xiàn)價差（1309，元）
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-30
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45
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75
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價差（元）
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5700
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5600
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-100
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二者價差處于高位，天膠下跌價差縮小
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宏觀消息及點評
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標(biāo)普公司與凱斯、希勒兩位經(jīng)濟(jì)學(xué)家聯(lián)合發(fā)布的20個大城市綜合房價報告顯示，5月大城市房價經(jīng)季調(diào)環(huán)比漲1.0%，略低于市場預(yù)期的1.3%
美國世界大型企業(yè)聯(lián)合會(The Conference Board)周二表示，7月份消費者信心指數(shù)從6月份上修后的82.1下降至80.3。MarketWatch調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為下降至81.1。 |
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行業(yè)信息及點評
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海關(guān)總署公布6月進(jìn)口數(shù)據(jù)，天然橡膠進(jìn)口量呈現(xiàn)大幅縮減。天然橡膠進(jìn)口總量25.28萬噸，較5月33.86萬噸的進(jìn)口規(guī)模相比，環(huán)比縮減25.33%；較去年同期也有1.84%的降幅。在具體品種上，天然橡膠原膠（含膠乳）進(jìn)口總量12.98萬噸；復(fù)合膠進(jìn)口12.3萬噸。上半年進(jìn)口總量196.58萬噸，較去年增加42.21萬噸，增長27.34%。
本周全鋼胎企業(yè)內(nèi)銷去庫存化，限產(chǎn)穩(wěn)價為主。全鋼胎替換市場需求持續(xù)上周的低迷態(tài)勢。工程項目多處滯緩，導(dǎo)致中短途全鋼胎、工程斜交胎出貨不暢；季節(jié)性消費淡季下成品庫存緩慢增加，輪胎促銷持續(xù)。半鋼胎外貿(mào)出口較穩(wěn)定，內(nèi)銷走貨情況一般。價格穩(wěn)中下行，經(jīng)銷商多根據(jù)各地區(qū)市場實際實行幅度不一的促銷，銷量較上周下滑明顯，目前市場整體形勢不太樂觀。 中國汽車流通協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示,今年年上半年整體市場汽車庫存系數(shù)為1.83。根據(jù)國際通行慣例,庫存系數(shù)介于0.8至1.2之間屬于合理范圍;若大于1.5,已達(dá)到警戒水平。 本周，青島保稅區(qū)橡膠出庫較上周有所減少。從了解的倉庫來看，出庫基本減少2百噸左右。整體來看，出庫略大于入庫。估計本周庫存微降至32.4萬噸。交易所庫存增加2678噸至117933噸，倉單增加900至82110。 從各種數(shù)據(jù)來看，需求今年整體不錯，但宏觀上國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體下滑、資金趨于緊張和供需面上供應(yīng)問題突出，才是分析的要點，這兩點短期內(nèi)不會發(fā)生變化，季節(jié)性可能還會加劇。因而不支撐滬膠有反轉(zhuǎn)，到了8月份，泰國供應(yīng)高峰期，也是主產(chǎn)國全年供應(yīng)最高峰，現(xiàn)貨壓力及國內(nèi)舊倉單轉(zhuǎn)現(xiàn)貨壓力，有望帶動滬膠下跌創(chuàng)下新低。從今起輪胎廠情況來看，我們預(yù)期的降低開工率已經(jīng)驗證，部分工廠庫存壓力顯現(xiàn)，降價意向仍存，產(chǎn)量壓低。 |
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早盤提示
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交易提示：市場逐步進(jìn)入較為不利的8月份，；來自于舊倉單轉(zhuǎn)現(xiàn)貨、九月份合約交割換月的壓力，以及泰國原料增加，產(chǎn)量高峰的壓力，均給市場帶來更大的空頭力量；而宏觀上，似乎仍未看到有改觀或者利好政策出現(xiàn)，因而我們依舊保持空頭思路，8-9月可能是年內(nèi)最后一波空頭力量的宣泄。
18500附近進(jìn)入的空單謹(jǐn)慎持有，跌破18000增持，期貨價格短期很難再站上18000以上，但前低附近或有反復(fù)，建議耐心持有空單等待市場回報。 |
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