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類別
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2013/10/11
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2013/10/14
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價格
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NYMEX原油（美元）
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102.02
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102.41
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0.38%
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主要由于美國總統(tǒng)奧巴馬即將與國會領導人舉行會談，令聯(lián)邦政府部分關門及借債上限問題得到解決的可能性有所上升。道指漲0.4%， 原油上漲0.4%報102.41美元，黃金上漲0.7%報1276.60美元。
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倫銅（美元）
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7200
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7257
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0.79%
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美元兌日元匯率
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98.56
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98.57
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0.01%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1458
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6.1406
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-0.08%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3收盤價（美元）
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2560
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2600
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1.56%
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滬膠尾盤拉升，成交量回升，持倉迅速擴大至24萬手，其中海通、廣發(fā)、東興、華泰增持多頭千余手，銀河國泰增持空頭千余手，整體多頭增持較多，導致凈空持倉減少2055手。價格快速走高，向9月3日高點靠近，盤中傳聞不斷，在收儲沒有塵埃落定之前，做空帶有系統(tǒng)性風險預期，建議觀望。
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新加坡TSR20收盤價（美元）
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2339
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2371
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1.37%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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264.9
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休市
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#VALUE!
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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20655
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21175
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2.52%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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18440
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18550
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0.60%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-4775
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-2720
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-43.04%
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滬膠成交量分析（手）
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709770
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745294
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5.01%
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滬膠持倉量分析（手）
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195522
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239044
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22.26%
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產(chǎn)區(qū)原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾cup lump（泰銖）
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67.5
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68
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0.74%
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1.杯膠原料價格上漲0.5泰銖，標膠成本在2370，船貨成交2480-2490左右，加工利潤豐厚。2.泰國雨水近期增多，貨物壓力較小。3.周五主流供應商標膠報價在2490-2520，煙片2610-2640，回升40美元左右。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2600
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2610
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0.38%
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STR20&SMR20（美元）
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2460
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2490
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1.22%
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SIR20（美元）
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2390
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2420
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1.26%
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報價
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無報價
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無報價
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#VALUE!
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保稅區(qū)標膠現(xiàn)貨報價2460左右，回升20美元，聽聞近港及現(xiàn)貨成交2440-2460.由于滬膠尾盤拉升，人民幣膠種報價基本無變化，預計下午報價走高，盤中套利空間較大。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2440
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2460
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0.82%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2390
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2410
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0.84%
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上海、山東全乳膠（元）
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20000
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20000
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0.00%
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山東人民幣復合膠報價（元，含稅）
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17300
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17400
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0.58%
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山東人民幣煙片報價（元，含稅）
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20100
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20000
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-0.50%
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報價
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順?。ㄈA東）（元)
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14300
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14500
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1.40%
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周六合成膠出廠價上漲600元，丁二烯上調(diào)500元。低端報價均已逼近出廠價，局部買盤意向倒掛明顯，市場買氣清淡，且對高價較為抵觸，整體交投氣氛較淡，僅聞零星小單成交。
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丁苯1502（華東）(元)
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14500
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14500
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0.00%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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14000
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14600
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4.29%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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14000
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14600
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4.29%
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丁二烯中石化上海出廠價
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10800
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11300
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4.63%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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77.97
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#VALUE!
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#VALUE!
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1.日膠相對走弱，比值和美元價差均走高。
2.交割月與主力月價差仍保持在2000元以上，這種現(xiàn)象預計維持到1311合約交割后將消失，但無操作價值。 3.滬膠主力月價格升水標膠現(xiàn)貨（不含關稅）較高，全乳膠升水人民幣復合膠程度也比較高，顯示美金膠弱于滬膠，滬膠定價偏高，煙片人民幣換算價逐步貼水主力月，且出現(xiàn)交割利潤空間，滬膠一定程度上在盤中會出現(xiàn)一些套利盤打壓。 4.合成膠走強，與天膠價差縮小。 5.1401月1405合約價差縮小至205，較低。 |
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滬日美元價差（不計關稅增值稅）
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286.48
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#VALUE!
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#VALUE!
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滬膠1401與交割月價差（元）
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2215
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2625
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410.0
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人民幣復合與滬膠交割月價差（元）
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-2700
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-2600
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100.00
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標膠現(xiàn)貨與滬膠主力月價差（元）
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-3110
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-3501
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-391.15
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煙片膠船貨與滬膠主力合約價差（元）
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-555.48
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-1019.45
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-463.97
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全乳膠期現(xiàn)價差（1401，元）
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655
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1175
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520.0
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價差（元）
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5700
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5500
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-200.00
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宏觀消息及點評
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美國預算和債務上限之爭有突破性進展：最新一輪談判后，參議院多數(shù)派領導人里德和少數(shù)派領導人麥康奈爾都確認談判取得重大進展，稱對本周參議院達成協(xié)議非常樂觀。目前方案的細節(jié)還未公布，但多家美國媒體引述知情人士說，該方案將讓政府開門持續(xù)至2014年1月15日，延長債務上限至2月7日
中國9月CPI同比增長3.1%，高于預期，七個月新高，PPI降幅低于預期 中國9月社會融資規(guī)模1.40萬億元， M2同比增長14.2% 中國9月用電量同比增長10.4%，前9個月增長7.2%。 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長1.0%，高于預期。 |
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行業(yè)信息及點評
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聽聞收儲有進展，數(shù)量在25萬噸，但細節(jié)不詳。盤中傳聞不斷，包括對泰國購買橡膠的傳聞等，一定程度令市場對政策預期浮想聯(lián)翩。
出于對歐洲經(jīng)濟蕭條及全球消費不足的長期擔憂，IRSG將今年全球橡膠需求增長預期由4%調(diào)整為3.8%。IRSG將2013年全球天膠及合成膠需求預期由之前的2,770萬噸下調(diào)至2,700萬噸。預計中國2013年橡膠需求在2012年890萬噸基礎上增長至950萬噸(之前中國2013年橡膠需求預期為910萬噸)。 9月份，重型卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)的產(chǎn)銷量分別為62428輛和64062輛，產(chǎn)銷同比分別增長53.82%和49.63%；1-9月份，重型卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)累計產(chǎn)銷量分別為557704輛和567209輛，產(chǎn)銷同比分別累計增長22.55%和15.30%。累計同比增加仍在上升，幅度好于預期，需求將成為改變供需過剩格局的主要力量。 泰國首相英叻宣布，已經(jīng)與到訪的中國總理李克強達成協(xié)議，中國今后將無限期地每年將從泰國進口100萬噸大米及20萬噸的橡膠。中泰還尚未就這個從“今后五年購買100萬噸大米”改為“每年購買100萬噸大米”的大米以及橡膠的進口協(xié)議正式簽約。中國也未就此協(xié)議發(fā)表正式聲明。 |
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早盤提示
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宏觀上，市場仍在承擔美國政府臨時關閉的風險，不過從股市反應來看，目前這種擔憂有所緩解，隔夜外盤走勢較為理想，原油、倫銅同漲。影響利多
內(nèi)盤，1.傳聞收儲有進展，海膠與國儲再次聯(lián)系，每月交儲，價格按照之前協(xié)議的近月+300.預計滬膠走強是因為此消息。2.泰國雨水較多，原料價格節(jié)后回升。3.煙片人民幣完稅價貼水滬膠主力程度逐步走高，煙片膠開始出現(xiàn)一些交割機會，這是對盤面的一個現(xiàn)貨壓力。4.美金標膠報價比較堅挺，但煙片較為承壓，日本市場略顯弱勢。5.消息面較為真空，重卡數(shù)據(jù)比較利好，再次證明國內(nèi)需求恢復增長的觀點，而需求保持持續(xù)旺盛的背景下，供應增加比預期要低，市場的供需關系在轉(zhuǎn)變，庫存緩慢下降。 結合技術走勢來看，滬膠昨日尾盤強勢拉高，但未突破21300，消息起到一定支撐作用，隔夜外盤走勢良好，預計滬膠斷線難回20200支撐，提高至20500-20600，可作為多頭短線止損位。思路上仍是中線逢低建多，但現(xiàn)貨弱勢、套利空間存在是一個打壓，若收儲達不到預期，可能會帶來一波調(diào)整機會，保持謹慎看多思路。 |
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