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類別
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2013/10/28
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2013/10/29
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漲跌
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備注
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隔夜外盤價格
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NYMEX原油（美元）
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98.68
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98.2
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-0.49%
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數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)增長放緩，令投資者猜測美聯(lián)儲將維持刺激政策。美股回升0.56%。預(yù)計美國原油庫存有所增長，而美國消費者信心指數(shù)的下降也令投資者對能源需求前景感到擔(dān)心，原油下跌。外盤影響中性偏多。
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倫銅（美元）
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7178
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7199.5
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0.30%
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美元兌日元匯率
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97.65
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98.17
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0.53%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1336
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6.1373
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0.06%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3收盤價（美元）
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2495
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2515
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0.80%
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滬膠價格今日窄幅回升，成交量亦回升近20%，持倉基本持平，凈空倉減少5000余手，1405多倉增加5000余手，顯示出市場看多情緒回暖。目前技術(shù)上格局仍處于窄幅震蕩探底。日本市場走強(qiáng)，受到中國收儲煙片影響。
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新加坡TSR20收盤價（美元）
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2283
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2290
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0.31%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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260.3
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261.6
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0.50%
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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19360
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19465
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0.54%
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滬膠1405收盤價（人民幣）
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19690
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19840
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0.76%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-13134
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-8110
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-38.25%
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滬膠成交量分析（手）
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650666
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779750
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19.84%
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滬膠持倉量分析（手）
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267142
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266680
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-0.17%
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產(chǎn)區(qū)原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾cup lump（泰銖）
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66
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66.5
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0.76%
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受連日泰國南部雨水偏多，北部干旱影響，原料價格小幅上漲，但收購價未見上漲，可見供應(yīng)依舊充足。船貨報價2410-2460左右。煙片報價2560-2600，價格小幅回升。成交在2400左右。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2560
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2570
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0.39%
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STR20&SMR20（美元）
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2410
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2420
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0.41%
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SIR20（美元）
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2340
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2340
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0.00%
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報價
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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無報價
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無報價
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#VALUE!
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保稅區(qū)標(biāo)膠現(xiàn)貨報價略走低，船貨報2360-2380附近。工廠成交價在2360左右。全乳膠、人民幣煙片下跌，但與滬膠價差均收窄。在下跌中所有交割空間封閉。聽聞海南產(chǎn)全乳膠報價較低。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2360
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2370
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0.42%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2320
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2330
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0.43%
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上海、山東全乳膠（元）
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19000
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18800
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-1.05%
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山東人民幣復(fù)合膠報價（元，含稅）
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16600
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16600
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0.00%
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山東人民幣煙片報價（元，含稅）
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19300
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19300
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0.00%
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報價
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順?。ㄈA東）（元)
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13500
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13600
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0.74%
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合成膠各地報價走高，多數(shù)地區(qū)已經(jīng)傾向平價或適度加價100-200元噸，但實質(zhì)性成交扔寡淡。合成膠市場呈現(xiàn)反彈短特點，因過剩供應(yīng)嚴(yán)重壓制價格。
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丁苯1502（華東）(元)
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13500
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13500
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0.00%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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13600
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13600
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0.00%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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13500
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13500
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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11300
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11300
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0.00%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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74.38
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74.41
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0.03
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1.所有期現(xiàn)價差走低，顯示下跌中期貨弱勢，價差得到一定程度修復(fù)。2、煙片膠套利空間暫時封閉。3、全乳膠套利空間封閉。4、滬膠下跌導(dǎo)致與合成膠價差縮小。5、下跌中遠(yuǎn)月近月價差拉大，反套獲利一百點以上。
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滬日美元價差（不計關(guān)稅增值稅）
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127.62
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141.95
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14.33
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滬膠1401與1405價差（元）
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-330
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-375
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45.0
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人民幣復(fù)合與滬膠交割月價差（元）
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-2400
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-2200
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200.00
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標(biāo)膠現(xiàn)貨與滬膠主力月價差（元）
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-2424
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-2447
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-22.98
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煙片膠船貨與滬膠主力合約價差（元）
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415.36
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393.25
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-22.11
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全乳膠期現(xiàn)價差（1401，元）
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360
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665
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305.0
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價差（元）
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5500
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5200
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-300.00
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宏觀消息及點評
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美聯(lián)儲從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議。鑒于最近經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟、月初的政府關(guān)門與債務(wù)上限之爭，大多數(shù)分析師預(yù)計美聯(lián)儲將維持融通性的立場不變。據(jù)接受彭博社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期，為期16天的政府關(guān)門事件至少讓美國經(jīng)濟(jì)損失了240億美元，并促使美聯(lián)儲將刺激政策至少維持到明年3月份。 摩根士丹利分析師霍恩巴赫28日發(fā)布最新報告認(rèn)為，美聯(lián)儲可能要等到明年6月才會開始削減月度購買債券規(guī)模
據(jù)美國勞工部周二公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)環(huán)比下跌0.1%，為4月份來首次下跌。前月為環(huán)比上漲0.3%。接受路透社調(diào)查經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為環(huán)比上漲0.2%。 美國商務(wù)部報告稱，美國9月份的零售銷售下滑0.1%，扣除汽車銷售之后的零售銷售增長0.4%。接受MW調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期9月零售銷售將持平。 美國經(jīng)濟(jì)咨商局(The Conference Board)宣布，10月的消費者信心指數(shù)為71.2點。據(jù)彭博社的調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為75點。9月的消費者信心為79.7 點。 美國商務(wù)部宣布，8月的商業(yè)庫存環(huán)比增長0.4%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比增0.3%。7月的商業(yè)庫存環(huán)比增0.4%。 |
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行業(yè)信息及點評
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1.歐洲汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了歐盟7、8月的商用車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，其中，7月呈現(xiàn)小幅上漲，而8月再次出現(xiàn)下跌。前8個月，歐盟商用車新車注冊量呈現(xiàn)出5.5%的整體跌幅
2.國際橡膠研究小組（IRSG）高級經(jīng)濟(jì)師Lekshmi Nair稱，由于2006-2008年種植的膠樹開始割膠，2014年全球天然橡膠產(chǎn)量將在2013年預(yù)計產(chǎn)量1,170萬噸的基礎(chǔ)上有所增長，預(yù)計攀升4.5%。 3.截至10月15日，青島保稅區(qū)橡膠總庫存較9月29日下降近1.2萬噸至25.96萬噸，延續(xù)下降趨勢。其中，天然橡膠庫存下降近9,000噸，合成膠庫存減少近3,000噸，復(fù)合膠庫存也是小幅下降。庫存環(huán)比降幅連續(xù)三次保持在萬噸以上。預(yù)計本周青島保稅區(qū)橡膠庫存在26萬噸以上。如果11月份到貨量與預(yù)期一致，庫存屆時再上27萬噸不成問題。而保稅區(qū)在拆庫以后，面臨區(qū)內(nèi)庫存面積下降、室外不允許放貨、青島保稅物流園區(qū)不能貨轉(zhuǎn)等一系列問題。 4、上周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率為72.18%，較上周開工率跌0.81%，同比漲6.04%。多數(shù)廠家開工較上周穩(wěn)定，部分廠家開工較上周呈現(xiàn)小幅下跌的態(tài)勢，帶動整體開工率的下滑。國內(nèi)半鋼胎開工率83%，較上周下跌0.5%，本周統(tǒng)計的半鋼胎企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)開工持穩(wěn)，部分企業(yè)開工呈現(xiàn)小幅下跌，其主要原因是國內(nèi)部分半鋼胎廠家?guī)齑娉袎?，日均發(fā)貨量遠(yuǎn)小于庫存消耗量。 5、海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9月中國共出口半鋼胎15.4萬噸，同比增長16.1%，增速較上月下降17個百分點，出口量較上月減少1.8萬噸，降幅10.5%。半鋼胎外貿(mào)出口量較前期有所增長，出口形勢向好。全鋼胎方面，9月共出口23.35萬噸，同比增長14%，增速較上月下滑5.9個百分點，出口量較上月減少2.05萬噸，降幅8.1%，增長三個月后首次出現(xiàn)下降。從9月的數(shù)據(jù)來看，中國輪胎出口明顯放緩，10月中國輪胎出口量預(yù)計將進(jìn)一步下滑。 |
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早盤提示
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1..走訪部分保稅區(qū)倉庫，出庫不等，一周幾百噸到兩千噸，雖然有庫容但普遍十月下旬及十一月上旬的入庫計劃基本排滿，區(qū)內(nèi)去庫存化過程緩慢，聽聞區(qū)外庫存仍不少。 2、目前部分工廠開工率下降約一成。市場主要利空還是在政策落空及購買泰國膠的問題上。下游在價格下跌后采購意向增強(qiáng)。 3.周二國儲競拍6萬噸煙片收儲，結(jié)果是：成交數(shù)量54000噸，流拍6000噸，因交貨庫偏遠(yuǎn)。成交金額20200-21500元，分14個庫不同的入庫交貨價，按照上海運輸成本最低計算，價格在2600以上，具有代表意義。合同簽訂之日三個月交貨。未聽聞對煙片品牌有要求，符合質(zhì)檢即可。成交金額 20200-21500 元，折算為美元為 2610-2780.成交價格有不同版本，有的說 2520-2550 ，有的說是20200-21500 。 4.消息面沖擊太多，無論是購買海外煙片，還是消化國內(nèi)市場庫存，均會引起煙片膠價格上漲且一定程度減少供應(yīng)量。且之前傳聞國儲收儲20萬噸全乳膠和5萬噸煙片，煙片收儲塵埃落定后，市場或?qū)⑾胂罅D(zhuǎn)變到收儲全乳膠上，消息面造成市場偏多理解。 5.泰國儲備煙片一直懸而未決，對市場是利空隱患，不過從目前來看，收儲在線市場會屏蔽購買泰國膠的預(yù)期。 6.19000-19300是個支撐，在這之上，美金膠現(xiàn)貨不會有太大跌幅，因現(xiàn)貨思維還未轉(zhuǎn)為跌勢，仍保持在調(diào)整思維，因而外盤和船貨價格仍保持在2370以上。 7.目前情況下，主要關(guān)注期貨支撐，期貨19300附近觀望，或嘗試做多，止損19000.11-12月保持重心上移觀點不變。周二競標(biāo)結(jié)果解讀偏多。 |
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