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類別
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2013/11/8
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2013/11/15
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一周漲跌
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備注
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隔夜外盤價(jià)格
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NYMEX原油（美元）
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94.6
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94.49
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-0.12%
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周五美國股市收高，道指與標(biāo)普指數(shù)再創(chuàng)新高，并實(shí)現(xiàn)連續(xù)第六周上漲。市場越來越傾向于預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將維持每月購買資產(chǎn)計(jì)劃。原油因庫存高企一周跌幅較多，倫銅補(bǔ)跌，日元升值明顯。
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倫銅（美元）
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7158.5
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7010.25
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-2.07%
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美元兌日元匯率
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99.14
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100.2
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1.07%
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美元兌人民幣匯率中間價(jià)
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6.1355
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6.1351
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-0.01%
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橡膠主要市場價(jià)格
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新加坡RSS3收盤價(jià)（美元）
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2500
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2490
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-0.40%
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滬膠本周成交低迷，周五急跌，持倉變化不大，凈空單增加十分明顯，整體處于偏空氛圍。盤中拉升分析主要為券商資金，收盤一日游，多數(shù)原來多頭資金在轉(zhuǎn)向空頭，預(yù)計(jì)短期內(nèi)還會對期貨價(jià)格形成較大壓力。
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新加坡TSR20收盤價(jià)（美元）
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2307
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2305
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-0.09%
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TOCOM主力月日盤收盤價(jià)（日元）
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257
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262.1
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1.98%
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滬膠1401收盤價(jià)（人民幣）
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18980
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18585
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-2.08%
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滬膠1405收盤價(jià)（人民幣）
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19470
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19150
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-1.64%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-10711
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-19403
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81.15%
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滬膠成交量分析（手）
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593700
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607436
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2.31%
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滬膠持倉量分析（手）
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262814
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275064
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4.66%
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產(chǎn)區(qū)原料報(bào)價(jià)&美金膠外盤工廠CIF報(bào)價(jià)
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泰國合艾cup lump（泰銖）
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66
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66.5
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0.76%
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泰國原料價(jià)格小漲，工廠收購價(jià)上漲，大廠標(biāo)膠成本上漲至2280美元，受到周五尾盤急速下跌影響，外盤報(bào)價(jià)小幅下調(diào)2380-2400美元，成交2360左右，利潤有所下降，工廠進(jìn)入原料備貨期。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2520
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2520
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0.00%
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STR20&SMR20（美元）
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2400
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2380
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-0.83%
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SIR20（美元）
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2300
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2300
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0.00%
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國內(nèi)全乳膠&美金膠貿(mào)易商現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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保稅區(qū)RSS3（美元）
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2500
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2500
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0.00%
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保稅區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào)，煙片小廠報(bào)價(jià)2450美元左右,大廠2550。標(biāo)膠區(qū)內(nèi)現(xiàn)貨2330，遠(yuǎn)月船貨2360左右。海南全乳膠報(bào)價(jià)18000，升水舊膠1000元左右；云南全乳膠報(bào)價(jià)18600，出貨意愿不強(qiáng)；人民幣煙片較上周下跌200元，低端報(bào)價(jià)與云南全乳膠持平。
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保稅區(qū)SMR20&STR20（美元）
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2360
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2330
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-1.27%
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保稅區(qū)SIR20（美元）
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2290
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2270
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-0.87%
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上海、山東全乳膠（元）
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18700
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18600
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-0.53%
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山東人民幣復(fù)合膠報(bào)價(jià)（元，含稅）
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16100
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15800
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-1.86%
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山東人民幣煙片報(bào)價(jià)（元，含稅）
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19000
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18800
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-1.05%
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國內(nèi)合成膠現(xiàn)貨報(bào)價(jià)
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順丁（華東）（元)
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13000
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13000
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0.00%
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本周中石化上調(diào)合成膠供貨價(jià)，中石油供貨價(jià)未見變動，但相對此前一周合成膠供貨價(jià)下降400元/噸，市場價(jià)持穩(wěn)，但實(shí)質(zhì)性需求仍然放量有限，加價(jià)成交困難，平價(jià)或倒掛可能成交。預(yù)計(jì)合成膠價(jià)格上漲阻力仍然存在。
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丁苯1502（華東）(元)
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13000
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13100
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0.77%
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順丁出廠價(jià)中油華東錦州(元)
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13500
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13100
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-2.96%
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丁苯出廠價(jià)中油華東1502(元)
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13400
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13000
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-2.99%
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丁二烯中石化上海出廠價(jià)
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10700
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10700
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0.00%
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價(jià)差與比價(jià)
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滬日比價(jià)（人民幣/日元收盤價(jià)）
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73.85
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70.91
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-2.94
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1.日本強(qiáng)，滬膠弱，比價(jià)走低，美元價(jià)差也是走低的趨勢。2.1405月1401價(jià)差周五為565，價(jià)差長期超過600的概率較小。3.人民幣復(fù)合膠大幅貼水標(biāo)膠近130元，工廠成交標(biāo)膠價(jià)格貼水東南亞船貨40-60美元。內(nèi)外倒掛嚴(yán)重4.標(biāo)膠與滬膠價(jià)差修復(fù)一些，就1401來說，仍升水標(biāo)膠人民幣折算價(jià)（無關(guān)稅）1800元，雖然較前期修復(fù)一千多元，歷史上1500元較為常見。5.全乳膠與順丁膠價(jià)差擴(kuò)大
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滬日美元價(jià)差（不計(jì)關(guān)稅增值稅）
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215.97
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146.52
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-69.45
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滬膠1401與1405價(jià)差（元）
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-490
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-565
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75.0
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人民幣復(fù)合與全乳膠現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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-2600
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-2800
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-200.00
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標(biāo)膠現(xiàn)貨與滬膠1401月價(jià)差（元）
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-2039
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-1860
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178.55
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煙片膠船貨與滬膠1401合約價(jià)差（元）
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513.91
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907.73
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393.82
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全乳膠期現(xiàn)價(jià)差（1405，元）
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770
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550
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220.0
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全乳膠與順丁現(xiàn)貨價(jià)差（元）
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5700
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5600
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-100.00
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宏觀消息及點(diǎn)評
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紐約聯(lián)儲發(fā)布的11月紐約州制造業(yè)指數(shù)為2.2，據(jù)MW調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家平均預(yù)期為5.0，10月制造指數(shù)為1.52。大幅低于預(yù)期。
美國勞工部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月份美國進(jìn)口商品的價(jià)格環(huán)比降0.7%。據(jù)彭博社調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比降0.5%。9月進(jìn)口價(jià)格環(huán)比增0.2%。 美聯(lián)儲宣布10月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降0.1%，為今年7月以來首次環(huán)比下滑，這主要與礦業(yè)和公用事業(yè)的產(chǎn)出減少有關(guān)。不及預(yù)期。 美國商務(wù)部宣布，9月批發(fā)庫存環(huán)比增0.4%。據(jù)彭博社的調(diào)查，經(jīng)濟(jì)學(xué)家對此的平均預(yù)期為環(huán)比增0.4%。8月批發(fā)庫存環(huán)比增0.5%。 下周焦點(diǎn) 日本央行利率決議，澳洲央行，FOMC及英國央行會議紀(jì)要，歐洲PMI，官員講話密集 |
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行業(yè)信息及點(diǎn)評
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天然橡膠倉單庫存增加1670噸至105170噸，總庫存增加9410噸至163604噸。
越南財(cái)政部近日公布，部分橡膠產(chǎn)品出口稅將降至 1%。其中包括：天然橡膠汁、混合膠、海關(guān)稅號為 40.01、40.02 和 40.05 的橡膠。此次下調(diào)橡膠出口關(guān)稅以越南提振出口。 本周山東地區(qū)輪胎企業(yè)全鋼胎開工率為71.5%，較上周開工率跌1.2%。國內(nèi)半鋼胎開工率83%，較上周漲1%。本周統(tǒng)計(jì)的半鋼胎企業(yè)中，多數(shù)企業(yè)開工持穩(wěn)，部分企業(yè)開工呈現(xiàn)小幅回升，其主要原因是外貿(mào)出口形勢利好及部分企業(yè)國內(nèi)銷售市場份額擴(kuò)充。本周山東地區(qū)不三包全鋼胎企業(yè)出廠價(jià)格穩(wěn)中有降，其中躍龍橡膠、方興輪胎、永盛集團(tuán)、華盛橡膠等廠家出廠價(jià)格于近日下調(diào)3%左右，國內(nèi)品牌半鋼胎整體價(jià)位穩(wěn)中有降，幅度不一。本周整體走貨情況一般，終端需求不積極，商家多維持隨買隨銷，因近期降價(jià)頻繁，商家對后市持觀望態(tài)度，表示其他廠家不乏跟降的可能。短期內(nèi)全鋼胎形勢仍不樂觀，價(jià)格或呈穩(wěn)中小幅下滑態(tài)勢。半鋼胎市場多維持穩(wěn)中下滑態(tài)勢。 |
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早盤提示
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1、泰國雨水較多，原料供應(yīng)旺季推遲，今年東部和東北部停割期會提前10-15天。主產(chǎn)國中，馬來西亞和印度減產(chǎn)較為明顯。
2、年初預(yù)期全年增產(chǎn)50萬噸，1-10月僅增產(chǎn)12萬噸。(IRSG)5、根據(jù)ANRPC數(shù)據(jù)顯示，1-10月九個(gè)主產(chǎn)國產(chǎn)量同比去年增加26.5萬噸，增產(chǎn)幅度低于預(yù)期。 3、1-10月進(jìn)口同比增加32萬噸（10月復(fù)合膠未統(tǒng)計(jì)）全球增產(chǎn)壓力全部轉(zhuǎn)移中國，年初結(jié)轉(zhuǎn)表觀庫存35萬噸，10月底表觀庫存31萬噸，1-10月表觀庫存下降5萬噸，1-10月進(jìn)口量增加32萬噸，保稅區(qū)庫存減少，需求回升，預(yù)計(jì)全年需求增加25萬噸 4、部分工廠原料庫存1-1.5個(gè)月（10月底），預(yù)計(jì)采購意愿將在11月下旬-12月回升，開工率小幅下滑，部分東營工廠因?yàn)橄揠娫?，目前已?jīng)解決。訂單情況略有差別，出口形勢依舊不錯(cuò)，內(nèi)銷略顯阻力，成品庫存小幅回升，但原料低廉，輪胎廠并無大幅降低開工的計(jì)劃。 5、十多年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，12月份上漲概率超過80%，1月份則超過90%，即11年中有10年的1月份處于上漲趨勢；其次，12月份、1月份的收益率較為接近且均超過6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他月份，又上漲率處于高水平，且平均百分率變動值分別為0.51和0.46。表明年末12月份與來年1月上漲動力強(qiáng)勁且收益率較為理想；再次，上漲概率低于50%的有3個(gè)月，其中下跌率最高的是3月，下跌概率為72.73%，其月平均最大跌幅較平均最大漲幅高出179.55元／噸，且百分率變動量為-24，綜合各個(gè)因素分析，3月份是下跌動力最強(qiáng)的月份。 6、期貨弱，現(xiàn)貨偏強(qiáng)，期現(xiàn)價(jià)差修復(fù)到1800元，仍有部分空間。接下來預(yù)期期貨在空頭占據(jù)絕對優(yōu)勢的情況下依舊有殺跌，但是美金膠外盤跌幅有限。 |
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